Функции Location1, Location2 лучше вызывать ДО While Not KeyDown(1) (тоесть цикла).
Можно еще посоветовать юзать стандартную функцию FreeWorld , почитай в хэлпе она облегчит удаление.
---
Незнаю поможет ли, там есть смена локации (какраз с Goto), но пример не самый простой.
http://damp.ucoz.ru/GAME.rar - 500Кб